نوشته ها در دسته بندی: دسته بندی نشده

مدل‌سازی با SDE ها

در این بخش درنظر دارم مطالب خود را در دو بخش مدل­‌سازی تصادفی(معرفی مدل­‌های تصادفی در مالی) و معادلات دیفرانسیل تصادفی بصورت فایل جزوه درسی برای شما بارگذاری کنم.

بخش اول مدل‌­سازی تصادفی

هدف اصلی در مدل‌سازی مالی ارائه ابزارهایی برای به‌­دست آوردن اطلاعات از داده‌های بازارهای مالی و به­‌کارگیری آن در فرایند تصمیم‌گیری است؛ بنابراین مدل‌سازی مالی عبارت خواهد بود از ایجاد ارائه انتزاعی (مدل) از پدیده‌های مالی در جهان واقعی. به­ عبارت دیگر در مدل‌سازی مالی به دنبال ترجمه مجموعه‌ای از نظریه­‌ها و تئوری‌ها در مورد رفتار بازارهای مالی و عاملان فعال در آن هستیم. مدل‌سازی مالی می‌تواند دربردارنده مدل‌سازی صورت‌های مالی در حوزه مالی شرکتی بوده یا با دید کمّی به بیان نظریه­‌های مالی و سرمایه‌گذاری (مانند رفتار تصادفی قیمت سهام، نظریه پرتفوی، اندازه‌گیری ریسک، قیمت‌گذاری اوراق مشتقه و …) بپردازد برگرفته از کتاب مدل‌سازی مالی، با کاربرد آن در MATLAB (دکتر نیسی و دکتر پیمانی). بیشتر مدل‌های استفاده­‌شده در علوم مالی جزء مدل‌های کمّی بوده و به­ دلیل نقش به‌­سزای عملکرد انسان در جهان مالی، این مدل‌ها در بردارنده مفاهیم تصادفی می‌باشند. با وجود این، در هر یک از انواع مدل آنچه از اهمیت به‌­سزایی برخوردار است، پشتوانه منطق نظری قوی برای آن مدل است.