قطب علمی ریاضیات مالی
Center of Excellence (CoE) in Financial Mathematics of Iran
برنامه دومین نشست علمی-پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی
| جلسه | تاریخ | عنوان | توضیحات | سخنران |
|---|---|---|---|---|
| افتتاحیه | 00/09/02 | سخنرانان مدعو | اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی | دکتر نیسی |
| اول | 00/09/04 | شبکه عصبی چندلایه (MLP) | معرفی شبکه های عصبی، انواع و عملکرد آنها در تخمین، طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده در شبکه‌های عصبی شبکه عصبی با تاخیر زمانی (TDNN) و مدل غیرخطی AR | دکتر اسکوئی |
| دوم | 00/09/11 | یادگیری پس انتشارخطا (BP) | آلگوریتم گرادیان کاهشی، زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا، یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها، پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی | دکتر اسکوئی |
| سوم | 00/09/18 | مقدمه ای بر نظریه ریاضی مسائل معکوس | بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی، مساله بدوضع ، بیان مفهوم منظم‌سازی و روش گرادیان، ارتباط بین مسایل معکوس و شبکه عصبی مصنوعی | دکتر نیسی |
| چهارم | 00/09/25 | مساله معکوس مالی و مدل‌سازی پارامترها | مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی، مفهوم مسایل مستقیم و معکوس مالی، ارایه روش‌های حل مساله مستقیم مالی مدل‌سازی پارامترهای مدل مشتقه، احراز شرایط شبکه‌های مصنوعی عصبی برای تخمین پارامتر، روش معکوس تخمین پارامتر | دکتر نیسی |
| پنجم | 00/10/02 | چند نمونه پیاده سازی شبکه عصبی در محیط پایتون | کاربرد برای رگرسیون کاربرد برای تخمین تلاطم ضمنی براساس مدل هستون کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام | دکتر اسکوئی |
| ششم | 00/10/09 | قیمت گذاری اختیار و شبیه سازی مونت کارلو | معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ، دینامیک دارایی پایه، مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار، شبیه‌سازی مونت کارلو، ارزیابی دقت، همگرایی و عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو | دکتر صفدری |
| هفتم | 00/10/23 | منحنی تلاطم ضمنی و براورد آن | روش براورد تاریخی تلاطم، معرفی تلاطم ضمنی، پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز، رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر داده‌های سهام. | دکتر صفدری |
| هشتم | 00/10/30 | شبکه عصبی بازگشتی (RNN, LSTM) | شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN) و شبکه عصبی بازگشتی المان الگوریتم پس‌انتشار خطا در طول زمان (BPTT) شبکه‌های LSTM | دکتر بحرانی |
| نهم | 00/11/07 | چند نمونه پیاده سازی شبکه عصبی در محیط متلب | شبکه عصبی برای رگرسیون شبکه عصبی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام | دکتر بحرانی |
| دهم | 00/11/14 | پیش بینی روند تغییرات سری زمانی مالی با شبکه LSTM | دکتر بحرانی | |
| یازدهم | 00/11/21 | جمع‌بندی و پیشنهادات | دکتر نیسی |