این یک بخش بسیار مهم هست و در اینجا می‌توانید موضوعاتی که تا کنون در رشته ریاضیات مالی کار شده را ملاحظه بفرمایید ضمنا با دانشجویان رشته ریاضیات مالی و مدیریت مالی تحت نظارت دکتر نیسی آشنا بشوید.

دکتر نیسی در طول خدمت دانشگاهی دانشجویان زیادی در مقاطع ارشد و دکتری راهنمایی و مشاوره نموده اند. در زیر نام دانشجو و  موضوع  پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دفاع شده تحت راهنمایی دکتر نیسی در حوزه ریاضیات مالی و مدیریت مالی در دانشگاه علامه طباطباني، از سال  1392 لغایت 1399 آمده است.

از دانشجویان عزیزی که پایان نامه با اینجانب داشته و اسم آنها در لیست زیر نیامده، درخواست دارم درصورت علاقه‌مندی، اطلاعات خود را به آدرس ایمیل اینجانب ارسال کنند تا در اسرع وقت اطلاعات آنها در سایت بارگذاری شود.

دانشجویان عزیزی که مایل هستند اطلاعات بیشتری از خو در سایت قطب علمی ریاضیات مالی داشته باشند می توانند با آدرس ایمیل فوق مکاتبه کنند،  تا پلی برای ارتباط آنها  با سایر محققین ایجاد شده و از برنامه های قطب مطلع شوند.

 اطلاعات اضافی می‌تواند شامل موارد زیر باشند:

آدرس ایمیل، آدرس سایت

  • پروفایل ResearchGate
  • پروفایل LinkedIn
  • پروفایل Google Scholar
  • رزومه علمی CV
  • عنوان شغل
  • خلاصه ای از فعالیت های علمی، پژوهشی و یا اجرایی
  • سایر

توجه کنید که لزومی ندارد همه موارد فوق را داشته باشید و می‌توانید هر یک  از موارد فوق را برای اینجانب ارسال کنید تا پس از بررسی آن را در سایت بارگذاری کنیم.

الف. دانشجویان دوره دکتری

موضوع رساله دکتری دفاع شده
تحت نظارت دکتر نیسی
نام دانشجو تاریخ دفاع
مدلی برای قیمت گذاری
سوآپ فاجعه بر پایه مدل
های تصادفی و حل عددی آن
نصرالله محمودپور1398
مدل‌سازی شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران
با استفاده از معادلات
دیفرانسیل تصادفی
مسلم پیمانی 1394
بررسي نقش بازار آتي‌ها
و اسپات نفت و در فرايند
کشف قيمت نفت خام‌هاي
شاخص با تأکيد بر
کاهش قيمت نفت
بعد از سال 2014
سارا عظیمی1397
روش‌های عددی حل
اختیارات گستره بر
پایه نرخ بهره تصادفی
ریحانه محمدی‌نژاد1396
مدلسازی پیشرفته بازار
مشتقات بر پایه نوسانات
تصادفی و نرخ بهره تصادفی
مریم صفایی1396

ب. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

عنوان نام دانشجو تاریخ دفاع
ﻣﺪل‌ﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﮕﺮي
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺪل‌ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ
سید علیرضا علوی 1399
مدل قیمت‌گذاری اﺧﺘﯿﺎر
آﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت تصادفی
حلیمه عاشوری1399
روش عددی ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ‌ﮔﺬاري
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎن
شکوه منتظری 1399
روش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮاي
ﺑﺮاورد ﻗﯿﻤﺖ اوراق ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ
پگاه امیری 1399
برآورد عامل‌هاي ريسکي
نفت با استفاده از مدل‌سازي
بازار آتي‌ها و اختيارات
اکرم توني1398
طرح عددی بدون شبکه
برای براورد قیمت اوراق
فاجعه بر پایه مدل‌های تصادفی
محمد کریم‌نژاد 1398
روش‌های بدون شبکه
برای قیمت‌گذاری
اوراق فاجعه‌آمیز
مهدیه امینیان1397
قیمت‌گذاری اختیارهای
آمریکایی با دارایی
پایه‌ی ورقه‌ی قرضه
مینو پورصباغ 1397
بررسی روش‌های مبتنی
بر توابع پایه شعاعی
برای حل مسائل بیمه عمر
ویدا قنواتی‌نژاد1397
مدل‌سازی تصادفی
نسبت کفایت سرمایه
برای بانک‌ها
عظیمه کرم‌پور1396
مدل‌سازی اختیار
نوسان‌دار در
بازار برق
رجبعلی قاسم‌پور 1396
مدل قیمت‌گذاری
اوراق بیمه‌ای
فاجعه آمیز
سید‌محمداسماعیل
پورمحمد عزیزی
1396
مدل‌سازی ریسک اعتباری
و برآورد احتمال نکول
تحت مدل‌های تصادفی
سپیده دبستانی
رفسنجانی
1396
کاربرد روش‌های بدون
شبکه در قیمت‌گذاری
اختیار معاملات تحت
مدل‌های دارایی پایه
پرش- انتشار
سینا عنایت‌الهی1396
مسأله معکوس
برای اوراق
مشتقه نرخ بهره
اکرم محمدی1395
استراتژی‌های بیمه
اتکایی و سرمایه‌گذاری
بهینه تحت ریسک‌های
نرخ بهره و تورم
فائزه بنی مصطفی
عرب
1395
یک روش ریاضی
مالی برای قیمت‌
گذاری بیمه‌ کشاورزی
مریم بازیار کپته 1395
روش‌های عددی برای
قیمت‌گذاری اختیارات
گستره تحت نرخ بهره لایبور
زهرا ابراهیم‌پور1395
روش‌های گسسته‌سازی
ضمنی متناوب برای حل
مدل قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی
تحت دارایی پایه مدل هستون
فرزانه داودی1394
روش حجم متناهی برای
حل مدل قیمت‌گذاری
اوراق قرضه کوپن صفر
تحت نرخ بهره کوتا‌ه مدت تصادفی
زهرا شیرزاد1394
قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی
روی دارایی پایه
با نرخ بهره و تلاطم تصادفی
روزبه رضائیان1394
مقایسه روش‌های توابع
پایه شعاعی و تفاضلات
متناهی برای قیمت گذاری
اختیار خرید اروپایی
تحت مدل پرش انتشار
فاطمه ملک
محمدی
1394
مدل‌سازی و روش
حل اختیارات آمریکایی
تحت اوراق قرضه کوپن صفر
احمد نظری1393
مدلسازی و بهینه‌سازی
ریسک سبد مالی با استفاده
از ارزش در معرض
ریسک شرطی( CVaR)
عارفه نمک‌پرور1393
قيمت‌گذاری اختيار
آمريكايی و اروپايی
با دو عامل تصادفي
سینا محمودی1393
یک روش عددی
برای قیمت‌گذاری
اختیار تحت مدل
پرش- انتشار
زهرا مختاری
عزیزی
1393
جواب تحلیلی مدل
اختیار خرید اروپایی
تحت دارایی پایه با
نرخ بهره تصادفی و
حل عددی به روش
A.D.I
زهرا نوری
خانقاه
1393
روش‌های عددی
پیشرفته برای
قیمت‌گذاری اختیار
تحت مدل‌های
تلاطم تصادفی
بهروز ملکی1393
روش‌های تخمین مرز
اجرای زود هنگام در
اختیار فروش آمریکایی
حمزه جهانگیری
خلیاتی
1393
روش‌های عددی قیمت‌
گذاری اوراق قرضه قابل
بازخرید با اعلام
سمیه نوروزی
گلیجان
1392
قیمت‌گذاری اختیارات
پس‌نگر وابسته به مسیر
پریسا شمس
درخش
1392

زنبیل خرید