مؤلف:‏‏ یو-کوین‏‌کویک‏

مترجم:‏‏ دکتر‏عبدالساده‏ نیسی‏ ودکتر‏ مهتاب‏ مهرآسا‏

برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید

انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏‌های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل­‌های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته­‌های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌­ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای  مالی و اقتصادی  صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه­‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می­‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و  مالی توصیه می‌­شود.

این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک،  مهندسی مالی،  اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است  سپس مدل‌­سازی مدل­های پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش­‌های ریاضی حل این مدل­‌ها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می­‌باشد.

در جلد دوم مفاهیم و مدل­‌سازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است  در فصل دوم جلد دوم روش­‌های عددی در ریاضیات مالی نیز به­ طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روش­‌های عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشد.

خلاصه‌ای از محتوی جلد دوم  مشتمل بر چهار فصل است، پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدل‌­سازی آن­ها، در فصل اول از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می‌­شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات امریکایی، به مدل­‌سازی و حل انواع اختیارات امریکایی پرداخته شده است، در این فصل بیان می‌شود که مسایل مقدار مرزی با کران آزاد چگونه این ابزار مالی را مدل­‌سازی می کند، این فصل به‌ ­دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان می‌­تواند پیش‌­نیازی برای تعریف پژوهش­‌های نوین در حوزه مالی باشد. در فصل دوم از جلد دوم روش­های عددی حل مد­ل‌های مالی گفته­ شده تشریح می‌شود، این فصل مرجع کاملی برای روش­‌های عددی در مالی می­‌باشد، به­‌دلیل این­که اکثر مدل­‌های نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم می­‌باشد، فصل­‌های سوم و چهارم جلد دوم در مورد مشتقات نرخ  بهره و قیمت­گذاری اوراق قرضه می­‌باشند، این فصل‌ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشند در این فصل­‌ها مدل­‌های پویای تصادفی نرخ­‌های بهره و مشتقات­ آنها تشریح می‌­شود، مهم­ترین مطلبی که در فصل سوم گفته می‌­شود مدل­‌سازی و روش­‌های حل اوراق قرضه تحت نرخ­‌های بهره  تصادفی می­باشد.

زنبیل خرید