معرفی مدیر قطب ریاضیات مالی

دکتر عبدالساده نیسی عضو هیئت علمی گروه رياضی، آمار و كامپيوتر دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشند. ايشان در سال 1347 در روستای ابوحميظه واقع در کیلومتر  5 سوسنگرد متولد شد. وی  مدرك كارشناسي رياضي كاربرد كامپيوتر  را  از  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلي  تكنيك  تهران )  واحد تفرش دريافت نمود و سپس  مدرك  كارشناسي ارشد و دكتری رياضي كاربردی (شاخه معادلات ديفرانسيل جزیي) را از دانشگاه  علم و صنعت ايران اخذ نمود. ایشان علاوه بر خدمات مفید اجرایی که داشتند به پژوهش در دانشگاه و صنعت و تدريس دروس رياضي، مالی و كامپيوتر در دانشگاه مشغول بوده‌اند. یکی از علاقه‌مندی‌های جدید ایشان مطالعه مدل‌های نوین بازارهای مالی می‌باشد. دکتر نیسی معتقد است که امروزه نمی‌توان اقتصاد را به‌صورت سنتی اداره کرد و تورم را کنترل نمود،  لذا ایشان به دنبال مطالعه و بومی کردن مدل‌های نوین در بازارهای مالی و اقتصادی هستند که در این زمینه مقالاتی در مجلات و کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی ارائه نموده‌اند.

مقالات منتشر شده در مجلات علمی و بین‌المللی

1. An Inverse Heat Conduction Problem of estimating thermal conductivity,    Iranian, Int. Jour. of Eng. Science, Vol. 13, (5), 9-15, (2002).

2. An Inverse Boundary Value Problem, Inter. J. Appl. Mathematics (IJAM),    Vol. 10, (2), 227-236, (2002).

3. A Two-Dimensional Inverse Heat Conduction Problem For Estimating Heat Flux,    Far Est Journal Applied Math., Vol., 10, 145-150 (2003).

4. A two Dimension Inverse Heat Conduction Problem For Estimating Heat Source,    Int., International Journal of Mathematics and Mathematical Science , Vol. 10,    1633-1641, (2005).

5. Inverse Technique For Estimating Heat Source and Heat Surface,  Advances in    Theoretical and Applied Mathematics ISSN 0973-4554,  Vol.1 No.2 , pp. 133-142,   (2006).

6. Least – Squares Method For Estimating Diffusion  Coefficient,  Iranian, Int. Journal of  Eng. Science, Vol. 19 No.1-2, pp. 17-19, (2008).

7- Financial Modeling by Ordinary and Stochastic Differential Equations, World  applied  Sciences Journal 13 (11): 2288-2295, ISSN 1818-4952, (2011).

8- مدل‌سازی اختیارات آمریکایی  با مدل رژیم-سوئیچینگ و مشتقات نفت، مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 47، تابستان 90، صفحات 185-204.

9-An New Inverse Technique for Estimating Heat Capacity, World Applied Sciences    Journal 14 (6): 932-935, ISSN 1818-4952, (2011).

10-An Inverse Problem of Estimating Volatility In American Option Pricing Under Jump-Diffusion Dynamics, Chinese Journal of Engineering Mathematics,   Accepted.

11- تحلیل سیاست صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان در چارچوب نظریه بازی‌ها، مجله اقتصاد محیط زیست و انرژی، بهار 91، صفحات 73-91.

12- سه مدل اساسی در ریاضیات مالی، مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی،  تابستان 91، صفحات 73-91.

13. An Inverse Finance Problem For Estimation Of The  Volatility, Issn 0965-5425,  Computational Mathematics and Mathematical  Physics, Vol. 53, No. 1, pp. 63– 77, (2013).

14. Analytical Method for the Solution of Inverse Parabolic Problem, Thai Journal of Mathematics, Volume 13 (2015) Number 2 : 391–398.

15. مدلی پویا برای آتی‌های صنعت نفت ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1393، صفحات 228-211.

16. مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 52، بهار 1393، صفحات 166-143.

17. مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 30، تابستان 1394، صفحات 168-147.

18. تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان، مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، شماره28، پاییز 1395.

19- A numerical method for solving of the american option under regime switvhing and jump diffusion models, Journal of Advanced Research in Scientific Computing 6 (6), 2014.

20- Stochastic optimal controlmethodology for portfolio selection problem, nternational Journal of Operational Research and Decision Science Studies 1 (1), 2014.

21- A Collocation Method by Moving Least Squares Applicable to European Option Pricing, Journal of Interpolation and Approximation in Scientific Computing 1 (1), 2016.

22- Mathematic Modelling and Optimization of Bank Asset and Liability by Using Fractional Goal Programing Approach, International Journal of Modeling and Optimization 7 (2), 2017.

 23- New Splitting Scheme for Pricing American Options Under the Heston Model, COMPUTATIONAL ECONOMICS 12 (14), 2017.

24- Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option, Journal of Mathematical Modeling 4 (2), 2016.

25- محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخش‌های اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن)، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 62، پاییز 1395.