مدل‌های ‏ریاضی‏‏ مشتقات‏ مالی (جلد دوم)

مؤلف:‏‏ یو-کوین‏‌کویک‏

مترجم:‏‏ دکتر‏عبدالساده‏ نیسی‏ ودکتر‏ مهتاب‏ مهرآسا‏

برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید

انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏‌های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل­‌های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته­‌های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌­ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای  مالی و اقتصادی  صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه­‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می­‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و  مالی توصیه می‌­شود.

این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک،  مهندسی مالی،  اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است  سپس مدل‌­سازی مدل­های پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش­‌های ریاضی حل این مدل­‌ها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می­‌باشد.

در جلد دوم مفاهیم و مدل­‌سازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است  در فصل دوم جلد دوم روش­‌های عددی در ریاضیات مالی نیز به­ طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روش­‌های عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشد.

خلاصه‌ای از محتوی جلد دوم  مشتمل بر چهار فصل است، پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدل‌­سازی آن­ها، در فصل اول از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می‌­شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات امریکایی، به مدل­‌سازی و حل انواع اختیارات امریکایی پرداخته شده است، در این فصل بیان می‌شود که مسایل مقدار مرزی با کران آزاد چگونه این ابزار مالی را مدل­‌سازی می کند، این فصل به‌ ­دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان می‌­تواند پیش‌­نیازی برای تعریف پژوهش­‌های نوین در حوزه مالی باشد. در فصل دوم از جلد دوم روش­های عددی حل مد­ل‌های مالی گفته­ شده تشریح می‌شود، این فصل مرجع کاملی برای روش­‌های عددی در مالی می­‌باشد، به­‌دلیل این­که اکثر مدل­‌های نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم می­‌باشد، فصل­‌های سوم و چهارم جلد دوم در مورد مشتقات نرخ  بهره و قیمت­گذاری اوراق قرضه می­‌باشند، این فصل‌ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشند در این فصل­‌ها مدل­‌های پویای تصادفی نرخ­‌های بهره و مشتقات­ آنها تشریح می‌­شود، مهم­ترین مطلبی که در فصل سوم گفته می‌­شود مدل­‌سازی و روش­‌های حل اوراق قرضه تحت نرخ­‌های بهره  تصادفی می­باشد.

مدل‌های ‏ریاضی‏‏ مشتقات‏ مالی(جلد اول)

مدل‌های ‏ریاضی‏‏ مشتقات‏ مالی(جلد اول)

مؤلف:‏‏ یو-کوین‏‌کویک‏

مترجم:‏‏ دکتر‏عبدالساده‏ نیسی‏ ودکتر‏ مهتاب‏ مهرآسا‏

برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید.

انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏‌های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل‌­های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌­های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای  مالی و اقتصادی  صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه­‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می­‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و  مالی توصیه می‌­شود.

این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک،  مهندسی مالی،  اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است  سپس مدل­‌سازی مدل­های پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش­‌های ریاضی حل این مدل­‌ها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می­‌باشد.

در جلد دوم مفاهیم و مدل­‌سازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است  در فصل دوم جلد دوم روش­‌های عددی در ریاضیات مالی نیز به‌­طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روش‌­های عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشد.

 

خلاصه ای از محتوای  جلد اول مشتمل بر چهار فصل می­‌باشد. در فصل اول تقریبا مهندسی مالی را به­‌صورت خلاصه توضیح می‌­دهد و تمام مطالب مربوط به ابزار مشتقه را تشریح می‌­کند، نقطه قوت این فصل این است که مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه را از دیدگاه مدل­‌سازی ریاضی توضیح می‌­دهد.

در فصل دوم تقریبا اقتصاد مالی تشریح داده می­شود و با ترکیب با فصل اول می­‌تواند مرجع مناسبی برای درس اقتصاد مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر این پیش­‌نیاز مناسبی برای محاسبات تصادفی در مالی نیز می­باشد. فصل سوم اساس و پایه مدل­‌سازی را تشریح می­‌کند، در این فصل مدل­سازی پیشرفته به زبان ساده تشریح  داده می­شود، پیش­نیاز این فصل دانستن معادلات دیفرانسیل جزیی می­باشد، این فصل پیش نیاز و مرجع مناسبی برای درس ریاضی مالی می‌­باشد، علاوه بربحث مدل­‌سازی روش‌­های ریاضی حل مدل­‌های مالی نیز تشریح داده می­‌شود و حساسیت متغیرهای مشتقات مالی به­‌صورت ریاضی محاسبه و تفسیر می­‌شوند. فصل چهارم اختیارات وابسته به مسیر از جمله اختیارات آسیایی بیان می­‌شوند، در این فصل مفاهیم، شرایط کران‌ه­ای و مدل‌­سازی این اختیارات گفته می‌شود.