مدل‌سازی مالی

مدل و مدل­‌سازی در بازارهای مالی

فایل‌های مربوط به این بخش:

تشریح مدل‌­سازی در کتاب‌های مالی آمده است:

الف. مقدمه

یکی از موضوعات مهم و اساسی در رشته‌­های ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و اخیرا در مدیریت مالی، مطالعه مدل‌­ها است.

 مطالعه مدل‌­ها نیازمند پیش زمینه‌هایی بوده که در برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و دکتری ریاضیات مالی آمده است. به نظر من برای هر محقق بسیار مهم و اساسی بوده که حوزه مطالعات خود را در یک بازار متمرکز کند و هدف از یک برنامه تحقیق، تخصص و حرفه ای شدن در یکی از بازارهای مورد مطالعه بوده و از دیگر بازارها نیز بایستی مفاهیم به اندازه نیاز بداند و اطلاعات عمومی داشته باشد. اگر بخواهم بازار در بالاترین دسته بندی تقسیم کنم، می‌توان به سه حوزه مطالعاتی زیر اشاره کرد:

  • بورس (منظور شامل همه حوزه‌های مطالعاتی سهام، نرخ بهره، اوراق بهادار با درآمد ثابت، نفت، بازار مشتقات، فلزات و غیره می‌باشد)
  • بانک
  • بیمه

همه می‌دانیم این سه حوزه مطالعاتی بسیار وسیع بوده و مشترکات فراوانی دارند، مثلا مطالعه ریسک در صنعت بیمه، اشترک تنگاتنگی با بانک داشته و در بورس نیز مشترکاتی وجود دارد همچنین مطالعه بازار مشتقات نه تنها در حوزه بورس بوده بلکه برای قیمت‌گذاری ریسک بیمه‌ها زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمونه دیگر، مطالعه اوراق قرضه با پشتوانه رهنی در سه حوزه مطالعاتی، بورس و بانک و بیمه قرار می‌گیرد، اما سخن من این است که اگر محققی بخواهد ریسک دقیق مطالعه و مدل‌­سازی کنید باید تمرکز روی یک بازار داشته باشد، مثلا اگر ریسک در بانک بخواهیم مطالعه کنیم باید شناخت مفصلی از تمام اجزای بانک مانند کمیته‌های ریسک، مشتریان، قوانین، ساختار، ابزار کنترل ریسک در بانک، بازارهای موازی، بازارهای رقیب و بسیاری از موارد دیگر داشته باشیم، سپس به مطالعه مدل­‌سازی ریسک بپردازد.

هدف دیگر من از این تقسیم‌بندی این است که محققین ریاضیات مالی که تمایل دارند با مدرک رشته ریاضیات مالی جذب بازار کار بشوند بایستی شناخت دقیق و حرفه ای از یکی از حوزه‌های فوق داشته باشند تا بتوانند شغل حرفه‌ای پیدا کنند و از تخصص خود برای ارتقای شغلی استفاده بکنند.

توصیه من در مورد مدل­­‌سازی به اینصورت است که بایستی در ابتدا بازاری بصورت عمیق مطالعه و شناخت داشته باشیم ، سپس به مدل­‌سازی آن بازار به منظور ارتقای فعالیت‌ها و در راستای اهداف اصلی آن بازار مثلا به برای کنترل ریسک، پیش‌بینی قیمت یا قیمت‌گذاری بپردازیم نه اینکه از یک برای مدل‌های مورد علاقه خودمون کاربردی در بازارها پیدا کنیم، البته اینم روش غلطی نیست ولی شخصاً پیشنهاد اولی را دارم.

پس جمع‌بندی من به این صورت است که مطالعه مدل و مدل‌­سازی حوزه بسیار وسیع بوده و نمی‌توان همه نوع مدل­‌ها در یک مقوله گنجاند و تشریح داد، همچنین مطالعه مدل‌­ها نیازمند شناخت کافی از بازارهای مالی می‌باشد، علاوه بر آن مدل­‌سازی نیازمند شناخت کافی از دانش ریاضیات در حد حداقل دروس رشته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی بوده و برای پیاده‌سازی تخصص کافی در یکی نرم‌افزارهای مالی مانند Matlab  یا Python و غیره می‌باشد.

ب. معرفی چند نوع مدل­‌سازی

در زیر به معرفی چند نوع مدل در حالت کلی می‌پردازیم و بحث تکمیلی به حوزه تخصصی مثل مدل‌­سازی مالی با SDE ها و PDE ها واگذار می کنیم که محقق با رجوع به سایت قطب علمی ریاضیات مالی، مطالب خواسته شده را آموزش ببیند.

ورود به این حوزه بسیار با اهمیت است و کاربردهای ملموس فراوانی در بازارهای مالی دارد، امروزه بحث سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه نقش کلیدی در زندگی افراد حقیقی و حقوقی ایفا می‌کند و کشورها در این زمینه سرمایه‌گذاری فراوانی کرده و گرنت­‌های زیادی داده می‌شود، در واقع بخش بسیار عظیمی از پول در این بازارها جابجا می شود، ورود به این حوزه نیازمند پیش زمینه ریاضی مالی از جمله ریاضیات تصادفی دارد و محققین بایستی با فرایندهای تصادفی، حسابان تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، برنامه‌ریزی تصادفی و روش‌های عددی بصورت عمیق آشنا باشند، پیش‌بینی قیمت انواع سهام، قیمت‌گذاری نفت از مثال‌­های ساده در این حوزه می‌باشند،. برخی از مدل­‌های مورد مطالعه در این حوزه در قسمت مدل­‌سازی مالی با SDE ها آمده است. 

نرخ بهره تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بر این اساس مطالعه رفتار آن با داشتن مدل مناسب می تواند تاثیرات آن را بر سایر متغیر ها بررسی کرد، امروزه مدل­سازی نرخ بهره به پارامترهای زیادی بستگی دارد و می توان گفت مدل‌­های تصادفی می‌توانند تعبیر مناسبی از نرخ بهره داشته باشند، نکته حایز اهمیت در این نوع مدل‌­سازی این است که شکل مدل‌های نرخ بهره مانند مدل­‌های دارایی‌­های تصادفی بوده با این تفاوت که پارامترها بایستی به گونه ای مدل­‌سازی و تخمین بشوند که خاصیت نرخ بهره را داشته باشند.

مدل‌سازی نرخ خسارت، مدل‌سازی شاخص نمونه‌های ساده‌ای از این نوع مدل‌سازی می‌باشند، در کتاب مهندسی مالی و مدل‌سازی مالی با کاربرد آن در MATLAB آمده است.

ریسک بحث بسیار جذابی هست که در کشور بصورت کامل در مباحث آن ورود نشده است، مدل‌­سازی ریاضی ریسک موضوع مهمی هست که می تواند در حوزه بانک وبیمه که بیشتر تحت تاثیر هستند مورد استفاده قرار گیرد. در این حوزه بنظرم مدل­‌سازی پرتفوی و مدل‌­سازی تصادفی پرتفوی (نظریه بهینه‌سازی تصادفی) از اهمیت بیشتر برخوردار می‌باشد، از نکات جالب این حوزه می‌توان از مدل‌­سازی مشتقات مالی برای پوشش ریسک استفاده کرد. علاوه بر اینها حوزه‌های جالب دیگری در مدل‌­سازی ریسک موجود است مثلا مدل‌­سازی ریسک فناوری مالی(فین-تک) مطالعه ریسک استارت آپ‌­های مالی و غیره.

بنظرم مطالعه و ورود در این حوزه فوق العاده است و پژوهشگر را با مفاهیم نوین ریاضی،  مالی و فناوری آشنا کرده و آن را بر حرکت به مرز علم و دانش هدایت می کند.

در اینده مطالب بسیار جالب در این زمینه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

کتاب مدل‌های ریاضی مشتقات مالی ملاحظه فرمایید:

همان­گونه که در کتاب فوق و  کتاب مهندسی مالی تالیف دکتر نیسی اشاره شد، مشتقات مالی یکی از ابزارهای مهم کنترل و مدیریت ریسک در بنگاه­های اقتصادی می­‌باشند. این ابزار در غالب قراردادهایی ارائه می­‌گردند که مهمترین این قراردادها، قرارداد اختیار معامله است.

 انقلاب در تجارت و قیمت‌گذاری اوراق بهادار مشتق شده از دارایی پایه در اوایل سال 1970 آغاز شد. درسال 1973 دفتر بورس اختیار معامله شیکاگو شروع به تجارت اختیار معامله در بورس نمود،  اگر چه موسسات مالی در سال­‌های قبل آنها را بطور منظم در بازارها معامله می کردند، لیکن در همان سال بلک و شولز (1973) و مرتون(1973) مقالات اصلی خود را درباره تئوری قیمت گذاری حق اختیار معامله منتشر کردند. از آن زمان به بعد رشته مهندسی مالی رشد عمده‌ای یافت. بلک و شولز و مرتون بواسطه نقش اساسی و ابتکاری خود در طرح تئوری قیمت‌گذاری مشتقات در سال 1997 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شدند.

در زیر برخی از مفاهیم مدل­‌سازی بازارهای مشتقات را بطور خلاصه بیان می‌کنیم و بحث ریاضی مشتقات در کتاب­‌های ارایه شده در فوق و بخش مدل­‌سازی با PDE ها سایت قطب قرار خواهیم داد.

برای پژوهشگران و تحلیل­گران مالی، اقتصادی، حسابرسان و مدیران ریسک در سازمان­‌های پولی و مالی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است.

معمولاً در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه، سهام و اوراق مشتقات مالی بدون داشتن یک مدل ریاضی، اشتباهات ظریف، خطاهای غیر قابل تشخیص و سوءِ تفاهم­هایی پیش خواهد آمد که هیچ کدام از گروه­‌های تحلیل­گر مالی و اقتصاددانان نمی‌­توانند و نباید از آن چشم­‌پوشی کنند. خوشبختانه اخیراً پژوهش­گران و تحلیل­گر مالی و ریسک با استفاده از تکنیک‌­های پیشرفت‌ه­ای ریاضی و کمک ریاضی­دانان و اقتصاددانان توانسته­‌اند مدل‌­های نوینی طراحی کنند که در مقابل تغییرات بازار از خود واکنش نشان داده، برخی از مشکلات بازار را حل کنند.

یکی از مشهورترین مدل­‌ها در بازارهای مالی مدل بلک – شولز است. در حوزه­‌ی مدل­‌سازی­‌های مالی، مدل بلک – شولز نقش مهمی در تعیین قیمت دارایی­‌های پرمخاطره (دارای ریسک بالا) بازی می‌کند و شالوده‌ای برای بسیاری از چارچوب­های مدل­‌سازی قیمت اختیارات به­‌شمار می‌رود(دكتر عبدالساده نیسی(پژوهش‌های اقتصادی)).

با این استدلال و استدلال‌های دیگر معلوم می‌­شود که مدل‌­های پایه‌­ای و حتی نوین در بازارهای مالی بسته به موقعیت جغرافیایی و زمانی باید تعمیم داده شوند تا بتوانند واقعیت جدید این بازارها را پوشش دهند. نظر به این­که دست‌­اندرکاران اکثر بازارهای مالی این اصل مهم را در دستور کار خود قرار داده‌­اند و با توجه به تاثیر این بازارها بر قیمت‌گذاری کمیت­‌های مهم مالی در ایران، بایستی  مدل­‌های پایه­‌ای در  بازارهای مشتقات را که قابل بومی شدن در کشور بوده و برخی از واقعیت اقتصاد را توضیح می‌­دهند در دستور کار دانشگاه‌ها و محققین ریاضیات مالی قرار گیرند.

بلک وشولز(1973) با تئوری قیمت‌گذاری اختیار خرید انقلابی را ایجاد کردند و نشان دادند چگونه همواره در موقعیت خرید (Short position) می‌توان از اختیار معامله پوشش نمود. صادر کنند یک اختیار خرید اروپایی (Writer of a European call option) تحت دارایی ریسکی (Riskly asset) در نظر بگیرید، در صورتی­که قیمت دارایی بالاتر از قیمت توافقی (Strike price) باشد او در معرض ریسک تعهد نامحدود قرار می گیرد. برای پوشش (Hedge) از موقعیت خرید، صادر کنند اختیار خرید سهام باید خرید مقدار معینی از دارایی پایه را به گونه ای در نظر بگیرد که کاهش اختیار خرید سهام در موقعیت فروش(Long position) دارایی‌ها جبران شود. در این راستا او روش پوشش را می‌پذیرد.

در موقعیت پوشش شده یک اختیار خرید با دارایی پایه ترکیب می شود تا به هدفی دست یافت که دارایی‌ها بتوانند اختیار خرید را در مورد دارایی های پایه جبران کنند. عموماً محققان از این استراتژی نظارت بر ریسک در بازارهای مالی استفاده می کنند. با تنظیم نسبت دارایی پایه و اختیار خرید در یک پرتفوی، بلک و شولز نشان دادند که سرمایه گذاری می‌توانند پرتفوی پوشش بدون ریسک را ایجاد کنند که در معرض ریسک بودن مرتبط با قیمت دارایی تصادفی است.

خوانندگان علاقمند می­‌توانند به مقاله بلک (1989) مراجعه کنند که داستان چگونگی طرح ایده پرتفوی پوشش بدون ریسک بلک و شولز را بیان می کند.

بلک و شولز درمقاله اصلی خود، فرضیات زیر را درباره بازار مالی مطرح نمودند: 

  • معاملات همواره در طول زمان صورت می گیرد.
  • نرخ بهرۀ بدون ريسك،r ، ثابت و براي سررسيدهاي مختلف يكسان است.
  • در خلال عمر مشتقه، سوي به دارايي پايه تعلق نمي‌گيرد.
  • هیچ هزینه معامله­‌ای در خرید یا فروش دارایی با اختیار خرید و هیچ مالیاتی وجود ندارد.
  • دارایی‌ها کاملاً قابل مشاهده هستند.
  • هیچ خسارتی در زمینه فروش کوتاه مدت و کاربرد کامل عواید وجود ندارد.
  • هیچ فرصت آربیتراژ بدون ریسکی وجود ندارد.
  • تغييرات قيمت سهام از «فرايند براني هندسي» تبعيت مي‌كند.

 با نقض هر یک از محدودیت­‌های فوق می­‌توان مدل بلک-شولز-مرتن را با دقت بیشتری بیان کرد و مدل‌­های جدیدی در بازار مشتقات حاصل می‌­شوند. از این ایده می­‌توان برای بومی سازی کردن مدل­‌سازی استفاده کرد.

ادامه مدل‌­سازی در بخش : مدل‌سازی با PDE ها آمده است.

حوزه مطالعات ریاضیات مالی

هسته مطالعات ریاضیات مالی و بازارهای سرمایه به مطالعه دانش بین رشته‌ای جهت تولید علوم بنیادی، کاربردی و تولید ثروت در رشته ریاضیات مالی و رشته‌های وابسته می پردازد، از جمله این این مطالعات شامل:

  • مطالعه بازارهای مالی و مدل­‌سازی
  • معرفی ریاضیات بازارهای مالی
  • مطالعه شبکه های عصبی مصنوعی در ریاضیات مالی
  • مطالعه علم داده در ریاضیات مالی
  • مطالعه فناوری‌های مالی

در این زمینه ذیل قطب علمی، گروه‌هایی مشترک علمی بین رشته‌ای متشکل از اساتید، دانشجویان و فعالان بازارهای مالی تشکیل شده است، در زیر سه گروه مهم آمده است:

  • گروه اول: یادگیری ماشین در ریاضیات مالی
    • گروه ریاضیات مالی، گروه علوم کامپیوتر و فرابورس
  • گروه دوم: علم داده در ریاضیات مالی
    • گروه ریاضیات مالی، گروه آمار، گروه مدیریت مالی و فرابورس
  • گروه سوم: فناوری‌های مالی
    • گروه ریاضیات مالی، گروه اقتصاد، بانک، بیمه و بورس

تمام علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت قطب از برنامه‌های این هسته بهره‌مند شوند.

برنامه دومین نشست علمی-پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی Copy

جلسهتاریخعنوانتوضیحات سخنران
افتتاحیه 00/09/02سخنرانان مدعواعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه،
فرابورس ایران، بورس انرژی ایران،
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نیسی
اول00/09/04شبکه عصبی
چندلایه (MLP)
معرفی شبکه های عصبی،
انواع و عملکرد آنها در تخمین،
طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده
در شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی با تاخیر زمانی
(TDNN) و مدل غیرخطی AR
دکتر اسکوئی
دوم00/09/11یادگیری پس
انتشارخطا (BP)
آلگوریتم گرادیان کاهشی،
زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا،
یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها،
پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی
دکتر اسکوئی
سوم00/09/18مقدمه ای بر نظریه
ریاضی مسائل معکوس
بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی،
مساله بدوضع ،
بیان مفهوم منظم‌سازی و
روش گرادیان،
ارتباط بین مسایل معکوس و
شبکه عصبی مصنوعی
دکتر نیسی
چهارم00/09/25مساله معکوس مالی
و مدل‌سازی پارامترها
مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی،
مفهوم مسایل مستقیم و
معکوس مالی،
ارایه روش‌های حل مساله
مستقیم مالی مدل‌سازی
پارامترهای مدل مشتقه،
احراز شرایط شبکه‌های
مصنوعی عصبی برای
تخمین پارامتر،
روش معکوس تخمین پارامتر
دکتر نیسی
پنجم00/10/02چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط پایتون
کاربرد برای رگرسیون
کاربرد برای تخمین تلاطم
ضمنی براساس مدل هستون
کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام
دکتر اسکوئی
ششم00/10/09قیمت گذاری اختیار و
شبیه سازی مونت کارلو‏
معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ،
دینامیک دارایی پایه،
مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار،
شبیه‌سازی مونت کارلو،
ارزیابی دقت، همگرایی و
عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو
دکتر صفدری
هفتم00/10/23منحنی تلاطم ضمنی
و براورد آن
روش براورد تاریخی تلاطم،
معرفی تلاطم ضمنی،
پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم
ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز،
رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر
داده‌های سهام.
دکتر صفدری
هشتم00/10/30شبکه عصبی بازگشتی
(RNN, LSTM)
شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN)
و شبکه عصبی بازگشتی المان
الگوریتم پس‌انتشار خطا
در طول زمان (BPTT)
شبکه‌های LSTM
دکتر بحرانی
نهم00/11/07چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط
متلب
شبکه عصبی برای رگرسیون
شبکه عصبی برای پیش‌بینی
سری زمانی قیمت سهام

دکتر بحرانی
دهم 00/11/14پیش بینی روند تغییرات
سری زمانی مالی با
شبکه LSTM
دکتر بحرانی
یازدهم00/11/21جمع‌بندی و
پیشنهادات
دکتر نیسی

danial

سلام

محورهای نشست

  • کاربرد یادگیری ماشین در مهندسی مالی
  • تحلیل داده‌های بازارهای سرمایه،
  • مدلسازی ریاضی داده‌های مالی،
  • پوشش ریسک مبتنی بر داده‌های سرمایه‌ای

برنامه دومین نشست علمی-پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی

جلسهتاریخعنوانتوضیحات سخنران
افتتاحیه 00/09/02سخنرانان مدعواعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه،
فرابورس ایران، بورس انرژی ایران،
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نیسی
اول00/09/04شبکه عصبی
چندلایه (MLP)
معرفی شبکه های عصبی،
انواع و عملکرد آنها در تخمین،
طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده
در شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی با تاخیر زمانی
(TDNN) و مدل غیرخطی AR
دکتر اسکوئی
دوم00/09/11یادگیری پس
انتشارخطا (BP)
آلگوریتم گرادیان کاهشی،
زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا،
یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها،
پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی
دکتر اسکوئی
سوم00/09/18مقدمه ای بر نظریه
ریاضی مسائل معکوس
بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی،
مساله بدوضع ،
بیان مفهوم منظم‌سازی و
روش گرادیان،
ارتباط بین مسایل معکوس و
شبکه عصبی مصنوعی
دکتر نیسی
چهارم00/09/25مساله معکوس مالی
و مدل‌سازی پارامترها
مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی،
مفهوم مسایل مستقیم و
معکوس مالی،
ارایه روش‌های حل مساله
مستقیم مالی مدل‌سازی
پارامترهای مدل مشتقه،
احراز شرایط شبکه‌های
مصنوعی عصبی برای
تخمین پارامتر،
روش معکوس تخمین پارامتر
دکتر نیسی
پنجم00/10/02چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط پایتون
کاربرد برای رگرسیون
کاربرد برای تخمین تلاطم
ضمنی براساس مدل هستون
کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام
دکتر اسکوئی
ششم00/10/09قیمت گذاری اختیار و
شبیه سازی مونت کارلو‏
معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ،
دینامیک دارایی پایه،
مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار،
شبیه‌سازی مونت کارلو،
ارزیابی دقت، همگرایی و
عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو
دکتر صفدری
هفتم00/10/23منحنی تلاطم ضمنی
و براورد آن
روش براورد تاریخی تلاطم،
معرفی تلاطم ضمنی،
پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم
ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز،
رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر
داده‌های سهام.
دکتر صفدری
هشتم00/10/30شبکه عصبی بازگشتی
(RNN, LSTM)
شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN)
و شبکه عصبی بازگشتی المان
الگوریتم پس‌انتشار خطا
در طول زمان (BPTT)
شبکه‌های LSTM
دکتر بحرانی
نهم00/11/07چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط
متلب
شبکه عصبی برای رگرسیون
شبکه عصبی برای پیش‌بینی
سری زمانی قیمت سهام

دکتر بحرانی
دهم 00/11/14پیش بینی روند تغییرات
سری زمانی مالی با
شبکه LSTM
دکتر بحرانی
یازدهم00/11/21جمع‌بندی و
پیشنهادات
دکتر نیسی

نام و نام خانوادگی وابستگی آدرس ایمیل
دکتر محمد جلوداری ممقانیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیj_mamaghani@atu.ac.ir
دکتر عبدالساده نیسی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیa_neisy@atu.ac.ir
دکتر علی صفدریگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیasafdari@atu.ac.ir
دکتر محمد رضا اصغری اسکویی گروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی oskoei@atu.ac.ir
دکتر محمد بحرانیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیbahrani@atu.ac.ir
دکتر رضا پورطاهریگروه آمار دانشگاه علامه طباطبائیpourtaheri@atu.ac.ir
دکتر محمد بامنی مقدمگروه آمار دانشگاه علامه طباطبائیBamenimoghadam@atu.ac.ir
دکتر شکوفه بنی هاشمی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیshk_banihashemi@yahoo.com
دکتر آذر غیاثیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی azarghyasi @yahoo.com
دکتر نویده مدرسی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیn.modarresi@atu.ac.ir
دکتر حسن رشیدیگروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائیhrashi@atu.ac.ir
دکتر فرزام متین‌فرگروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائیf.matinfar@atu.ac.ir
دکتر شکوه شاه بیکگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیsh_shahbeyk@atu.ac.ir
دکتر پیام حنفی زاده هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیhanafizadeh@gmail.com
دکتر مقصود امیریهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیamiri@atu.ac.ir
دکتر جاوید بهرامیهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیJavid_bahrami@yahoo.com
دکتر اسماعیل بابلیان هیئت علمی دانشگاه خوارزمیbabolian@khu.ac.ir
دکتر جلیل رشیدی‌نیاهیئت علمی دانشگاه علم و صنعت rashidinia@iust.ac.ir
دکتر فرشید مهردوست هیئت علمی دانشگاه گیلانfmehrdoust@guilan.ac.ir
دکتر نهال ریاضی مدیریت امور پژوهشی riazi@atu.ac.ir
دکتر علی سوری
هیئت علمی دانشگاه تهران alisouri@ut.ac.ir
دکتر پریسا رحیم خانیدکتری ریاضی کاربردی دانشگاه الزهراءP.rahimkhani@alzahra.ac.ir
دکتر صدیقه شریفیان
ریاضی کاربردی آنالیز عددی دانشگاه فردوسی
Sedighe.sharifian1985@gmail.com
دکتر یونس اسماعیل زاده اقدمآموزش و پرورشyonesesmaeelzade@gmail.com
دکتر زلیخا سوریمدرس دانشگاه هرمزگان soori_21@yahoo.com
دکتر سیما مشایخیمدرس دانشگاه اراکs-mashayekhi@araku.ac.ir
دکتر سحر حواج
مدرس دانشگاه آزاد اسلامیsaharhavaj@gmail.com
دکتر علیرضا قنبریمدرس دانشگاه خاتم‌الانبیاء (ص)ARGhanbari@Gmail.com
دکتر آمنه طالعیمدرس دانشگاه صنعتی شیراز A.taleei@sutech.ac.ir
فائزه پیروی نیا
مدرس دانشگاه علمی کاربردی
fpeyrovi@gmail.com
دکتر مهدی شاداب فر
پسادکتر مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفmahdishadabfar@yahoo.com
آلاش آرمند
دانشگاه صنعتی ارومیه
alash.armand@gmail.com
محمدحسین آقابزرگ افجه
دانشگاه آزاد اسلامی
mohammadh.afjeh@gmail.com
دکتر ابراهیم کاردگر
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا
kardgar49@yahoo.com
دکتر شاهین علیمحمدی
شرکت مخابرات ایران sh.alimohamadi.p@gmail.com
دکتر احمد معماریان
کارگزاری مفید
ahmadmemarianw@gmail.com
عادله عدل دکتری ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی Adele_adl@yahoo.com
مریم افتخاریانکارشناس ارشد قطب علمی ریاضیات مالیm_eftekharian@msrt.ir
محمد جواد جباری کارشناسی ارشد قطب علمی ریاضیات مالی Mohammadjavadjabbarirad@gmail.com
محمد امین رئیسی ماکیانیدانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیm_raeisi@atu.ac.ir
اکرم محمدی دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیk.mohammadi931@atu.ac.ir
پویا گرشاسبی
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیpooyagarshasebi.23@gmail.com
سپیده صحرائی
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیsepideh.sahraei@modares.ac.ir
معصومه یادگاریدانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیMasoumeyadegari70@gmail.com
زینب غلام پور نقندر
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیzeinab.gholampoor@gmail.com
فرشید نوریاندانشجوی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز farshidnuriyan@gmail.com
دکتر حسین آذری
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت h_azari@sbu.ac.ir
دکتر صديقه صابرماهانيدکتری ریاضی دانشگاه الزهراءs.saber@alzahra.ac.ir
دکتر نسرین عبادیدکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتیebadi.n93@gmail.com
دکتر نعمت اله کدخدا
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه مازندرانn_kadkhoda@yahoo.com
دکتر فربد خانی زاده
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه کنت
farbod.khanizadeh@gmail.com
دکتر پریسا نباتی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت p.nabati@uut.ac.ir
دکتر سیده معصومه میرصادق پور ذوقی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیmaasoumeh.mirsadeghpour@gmail.com
دکتر عارفه مومنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت momeni3189@gmail.com
دکتر محمدصابر روحی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
rohimohammad2@gmail.com
دکتر ساجده جوادی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تهرانSajedehjavadi3@gmail.com
دکتر عارفه مومنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت momeni3189@gmail.com
دکتر مهناز یوسفی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت mah_yousefi@yahoo.com
دکتر مهدی الیاسی
ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهانeliasimehdi@ymail.com
دکتر مهناز منطقی پور
دکتری ریاضی Mahteqipoor@gmail.com
دکتر آرش سیوفی
دکتری آمار شانگهای جیائوتنگ
arashsioofy@yibinu.edu.cn
دکتر سید نوراله موسویدکتری آمار کاربردی n.mousavi@gmail.com
دکتر نادیا دارابی
دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتی n_darabi@sbu.ac.ir
دکتر رسول روزگار
دکتری آمار دانشگاه شیراز rasool62@gmail.com
دکتر حسن شرقی
دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتیh_sharghi@sbu.ac.ir
دکتر مرضیه نوراحمدی
دکتری مهندسی مالی دانشگاه یزدnourahmadim@yahoo.com
دکتر میلاد بابازاده بهستانی
دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهرانmbbehestani100@gmail.com
دکتر نجیبه نجفیدکتری اقتصاد مالی- پولی دانشگاه تهرانnajibeh.najafi@yahoo.com
دکتر سحر فدوی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تهرانfaadavi@gmail.com
دکتر میلاد آراسته نیا
دکتری آمار ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاهmilad.a2008f@gmail.com
دکتر مهسا موتمنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان mhs72motamen@gmail.com
امین امینی بشیرزاده
بانک صادرات خوزستانamin_amini94@yahoo.com
کامران آیتیمنطق پژوهشگاه دانش های بنیادیka.ayati@gmail.com
فائزه بنی مصطفی عربپژوهشکده بیمه faezehbani175@gmail.com
زهرا ابراهیم‌پورکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی z.ebrahimpuor@atu.ac.ir
مریم بازیار
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmbazyar85@yahoo.com
ندا قنبریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی n.ghanbari38@gmail.com
شایان روحانی راد
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیs_rouhani@atu.ac.ir
سکینه شفیعی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmahtabshafiei7@gmail.com
فاطمه ذکاوتیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatemeh.zekavati74@gmail.com
سیده هانیه سجادی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیh.sajjadi78@gmail.com
الهام طلاوریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی e_talavari@atu.ac.ir
امیررضا مهربان
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Amir20reza9@gmail.com
زیبا آقادادی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی aghadadi.ziba@gmail.com
فاطمه ایمانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیfatemehimani295@gmail.com
شیما سادات شاه محمدیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Shimasadatshahmohammadi@gmail.com
جمال الدین هادیان
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی j.hadiyan95@gmail.com
زینب برالککارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی zeynab.brk@gmail.com
فاطمه ناصری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatemenaseri95@gmail.com
محمدجواد ابراهیمی بداف
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی MohammadjavadEbrahimi99@gmail.com
مریم عبدالله زادهکارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبائیmaryam.abdollahzadeh.1991@gmail.com
فرامرز عالی زاده
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی aalizadehfaramarz@gmail.com
طیبه قاسمی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیtayebehghasemi58@gmail.com
کیمیا توکلیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Kimtavakoli76@gmail.com
مهردخت خانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی mehrdokhtkhani@gmail.com
علیرضا محمدپور
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Alirezamohamadpour7098@gmail.com
ناهید زمانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی n.zamani9874@gmail.com
اميررضا صدقي
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Amzsdg@gmail.com
کیارش فیروزی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی
kiarashfirouzi91@gmail.com
الهه بلالیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیElaheh.balali@gmail.com
حسام بابایی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی hesambabaei2@gmail.com
فاطیما غیاثوند
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatimaqsvnd@gmail.com
پرستو سلیمانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی bernadet1994s@gmail.com
محمدرضا فراهانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانMrfarahani98@gmail.com
طاهره عباسیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه سمنانt.abbasi1373@yahoo.com
فائزه سلمانیدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی salmani.faezeh@yahoo.com
لیلا شقاقی
کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تربیت مدرسleilashaghaghi77418@gmail.com
مهسا پروردهدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmahsa.parvardeh11@gmail.com
سپیده صفریدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی ssafari.se@gmail.com
علی بلفکهکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه اراک alibolfake7@gmail.com
فاطمه جباریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانfjabbari29@gmail.com
حسین شیرکونددانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی hoseinshirkavand1@gmail.com
فائزه سواردانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرسFsavar2@yahoo.com
رویا اسدی سامانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانR.asadisamani@iasbs.ac.ir
رضا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
reza.jafari@iasbs.ac.ir
رضا کاظمی آسیابر
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرس Rkazemi453@gmail.com
فاطمه قنبرزاده
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرس fateme.gnz@gmail.com
محدثه طهماسبیکارشناسی ارشد ریاضی مالیmhs.abtin95@gmail.com
فاطمه میرزاعبداللهی ها
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرfatememirza504@gmail.com
شهاب الدین حاتمی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی shahab.hatami@gmail.com
محسن رضائیدبیر آموزش و پرورشMoohseenrezaei@gmail.com
لیلا دشتیشرکت بیمه leiladashti865@yahoo.com
محمد اشرف سمنانی تحلیل تکنیکال moh_as1@yahoo.com
مصطفی سعیدیسهام و سرمایه گذاریm.saeidi2020@gmail.com
سعیده علی باباییارشد مالی- ریسرچرSababaei0018@gmail.com
حسین محرمیکارشناسی ارشد مهندسی مالی پردیس فارابی دانشگاه تهرانhoseinmoharami71@gmail.com
میلاد کمالی علمداریکارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه امیرکبیر miladkmla1376@gmail.com
صبا سلیمان گلیگروه مالی کاریزماroz.solgol@gmail.com
محمدرضا میرزائیرمزینکسmrm.livelife@gmail.com
سالاربابازاده بهستانیدانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه علامه طباطبائیsalar.babazadeh78@gmail.com
حسن بشارتیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیbesharati.hasan@gmail.com
محمد مهدی لطفیکارشناسی ارشد علوم داده و هوش مصنوعی Mm_lotfi2000@yahoo.com
شیرین دهقانیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیshin.dehghani@gmail.com
وحید قدرتیدانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه آزادvahiid.1988@gmail.com
فاطمه راستی کارشناسی ارشد مدیریت مالی Fatima.rasti@yahoo.com
جلال کمالی اردکانی
کارشناسی ارشدkamali_1973@yahoo.com
مریم کمالی اردکانی
کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبائیkamali_1973@yahoo.com
بهناز کردانی
کارشناسی ارشد هندسه توپولوژی دانشگاه چمران اهواز
behnazkordani@gmail.com
مهسا جعفری
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائیmahsajafari1995@yahoo.com
مهدی اباذری
کارشناسی ارشد اقتصاد پولی دانشگاه امام صادق m.abazari100@chmail.ir
صادق احمدیان
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائیahmadian.elec@gmail.com
معصومه کرمی

فرابورس ایران m.karami@ifb.ir
علیرضا امینی
آموزش و پرورشAliramini050@gmail.com
رویا پرماه
آموزش و پرورشroyapar314@gmail.com
محمد نورعلی زاده
آموزش و پرورشm.nooralizadeh.8@gmail.com
علی رضا قربانلو
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ایلام alirezaghorbanloofinecon@gmail.com
محمدامین رضازاده
ماشین‌سازی اراک aminrezazadeh21@gmail.com
مرتضی حمزه ئی
کارشناسی ارشد داده‌کاوی دانشگاه باهنر کرمان mor_hamz@yahoo.com
رسول بیک‌وردی
شرکت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی پارت
r.bikverdi@gmail.com
شهریار میرزایی
کارشناسی مدیریت صنعتیshahriar.mirzayi@mail.com
محمد جواد محزون
آموزش و پرورشMj.mahzoon.1999@gmail.com
رضا رهنما
آموزش و پرورشrezarahnama1377@gmail.com
رومینا حق شناس
شرکت مشاوره سرمایه گذاری کاریزما
romina.hgs@gmail.com
رضا معطی
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
rezamoeti@gmail.com
فرشته گلدوست
دانشگاه آزاد واحد انزلی
feriigolii@gmail.com
فرزانه خرسندنیا
بیمه‌های عمر، مسئولیت و مهندسی
farzanehkhorsandnia@gmail.com
امیر خلیفه‌قلی
علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
khalifeh.amir@gmail.com
محمدجواد مرادعلیان
موسسه مطالعات اقتصاد ایران
mohammadjavad70@chmail.ir
فاطمه تمیزی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانFatemehtm@gmail.com
زاهد احمدزاده
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ahmadzadeh.zahed@gmail.com
ریحانه قاسمیان روشن
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر_ داده کاوی
reihaneh.q.roshan@gmail.com
مریم واقعیکارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهدmwaghei78@gmail.com
مهشید آل حبیب
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی mahshid.280@gmail.com
حدیث سلیمانی
کارشناسی ارشئ فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان hadis.soleimani73@yahoo.com
عرفان عشقی نژاد
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهانeshghi_erfan72@yahoo.com
پروین رجبیان
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمیrajabian.parvin@yahoo.com
داود حميد
کارشناسی الكترونيك دانشگاه ازاد اسلامي شوشتر
Davood.hamid1987@gmail.com
زهرا عبدی
کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه اراکzahra.abdi@gmail.com
علی قدمی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی alighadami7496@gmail.com
آرمان زادگر
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان arman.zadgar@gmail.com
حسین داوری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور دماوند Davari.1370@yahoo.com
فائزه احمدی
کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان faezeahmadi977@gmail.com
زهرا نعمتی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرzahraanemati44@gmail.com
جواد قاسم پور
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
j.ghasempoor@gmail.com
سپیده سعدایی جهرمی
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبائیshedipes95@gmail.com
سید محمد سکوت نوش آبادی
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبائیsm_sokout@atu.ac.ir
امیرحسین آقامحمدی
بانکA.mohamadi@ut.ac.ir
نوید فدایی
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیnavid.fida1@gmail.com
زهرا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه اصفهان Zjafary.1996@gmail.com
ناهید وفایی
کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی دانشگاه اصفهان nahidevafaei@gmail.com
حسین استانه
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس astaneh@gmail.com
مجتبی جعفرقلی زاده
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیmojtabagh76@gmail.com
امیرحسین جمادی
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر amirhossein_jamadi@atu.ac.ir
نادیا نوری
کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیnadianourii75@gmail.com
حاجی زاده
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائیsajjadhajizade@gmail.com
لیلا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلان jafarileila1374@gmail.com
سپیده صغوی
آموزش و پرورشsafavi_sepideh@yahoo.com
لیلا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلان jafarileila1374@gmail.com
آرزو کریمی
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان karimiar355@gmail.com
زهرا نعمتی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرzahraanemati44@gmail.con
سیدمحمداسماعیل پورمحمدعزیزی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه علامه طباطبائیeazizak@yahoo.com
بهنام پولادرگ
کارشناسی ارشد هندسه دانشگاه صنعتی اصفهانbehnam.pooladrag@gmail.com
صلاح الدین رضایی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان salah.rezaei@gmail.com
علی قدمی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی alighadami7496@gmail.com
آرمان زادگر
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلانarman.zadgar@gmail.com
حسین داوری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور دماوند Davari.1370@yahoo.com
فائزه احمدی
ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان faezeahmadi977@gmail.com
آرزو خورده فروش
فرابورس ایران
Khordehforush@ifb.ir
مهدیه ادب
فرابورس ایران Adab@ifb.ir
ابوذر اخروی جوقان
فرابورس ایران okhravi@ifb.ir
اکبر قاسمی فینی
فرابورس ایران Ghasemi@ifb.ir
فرنوش دوات گر زاده
فرابورس ایران davatgarzadeh@ifb.ir
مهدی دین داریزدی
فرابورس ایران dindar@ifb.ir
حسین ذوالقدری
فرابورس ایران zolghadri@ifb.ir
محمد مهدی بذر افشان
فرا ورس ایران bazrafshan@ifb.ir
فاطمه ناطقی
فرابورس ایران Nateghi@ifb.ir
رباب شاکری
فرابورس ایران Shakeri@ifb.ir
زهرا منوجهری راد
فرابورس ایران manouchehri@ifb.ir
محمد توانایی خشکرودی
فرابورس ایران Tavanaei@ifb.ir
مهسا سناجو
فرابورس ایران sanajoo@ifb.ir
مریم شکری موغاری
فرابورس ایران shokri@ifb.ir
شیرین رجبی کشمش تپه
فرابورس ایران rajabi@ifb.ir
پویا بختیاری
فرابورس ایران bakhtiari@ifb.ir
جواد فروردین
فرابورس ایران farvardin@ifb.ir
جواد سلجوقی
فرابورس ایران saljooghi@ifb.ir
سامان خسروی
فرابورس ایران s.khosravi@ifb.ir
علیرضا علی زاده
فرابورس ایران Alizade@ifb.ir
محمد عاشورزاده فرابورس ایران ashourzadeh7@gmail.com

مهندسی مالی و مدل‌سازی بازارها با رویکرد نرم‌افزار متلب

  • برای مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک کنید.
  • برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.

کتاب مهندسی مالی و مدل‌سازی بازارها پس از تدریس یک دهه مهندسی مالی و مدل­‌های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌­های مهندسی مالی، ریاضیات مالی و اقتصاد مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه‌ی کاربردی در بازارهای مالی و اقتصادی تألیف شده است. این کتاب مزایای فراوانی نسبت به کتاب­‌های مهندسی مالی مشابه دارد. در این کتاب، مفاهیم و مبانی مهندسی مالی با ارایه‌ی مثال­‌های متنوع و کاربردی در بازارهای داخلی و بین­‌المللی تشریح شده است. مدل‌سازی نوین سهام، نرخ بهره، اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه‌ی مالی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ریاضی به طور مفصل بیان شده است. علاوه بر مدل‌­سازی، روش­‌های حل ریاضی به زبان ساده، نحوه‌ی استخراج داده­‌های واقعی و اجرای برخی از مدل­‌های مهندسی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB در این کتاب آموزش داده شده است. با راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای سرمایه ایران طی سال‌های اخیر، وجود این کتاب می‌تواند یک مرجع جامع و کامل برای پژوهشگران و تحلیلگرانی باشد که در زمینه‌ی ابزارهای مشتقه‌ی مالی و مدل‌سازی بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و مرجع اصلی استادان و دانشجویان رشته‌های ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی نیز می‌باشد.  

رزومه علمی و پژوهشی

جزوات و منابع درسی

جزوه درسی معادلات دیفرانسیل معمولی

نویسنده: دکتر عبدالساده نیسی

درس اول: مفهوم ساده، (دانلود رایگان فایل 1)

درس دوم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول، (دانلود رایگان فایل 2)

درس سوم: ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، (دانلود رایگان فایل 3)

درس چهارم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ (قسمت اول)، (دانلود رایگان فایل 4)

درس پنجم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ(قسمت دوم)، (دانلود رایگان فایل 5)

درس ششم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻄﯽ، (دانلود رایگان فایل 6)

درس هفتم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و رﯾﮑﺎﺗﯽ، (دانلود رایگان فایل 7)

درس هشتم: معادلات دیفرانسیل غیر خطی، (دانلود رایگان فایل 8)

تمرینات: فصل اول (دانلود مجانی فایل 1، فایل 2 ، فایل 3)

درس نهم : ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ اول) ، (دانلود رایگان فایل 9)

درس دهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 10)

 درس یازدهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ سوم)، (دانلود رایگان فایل 11)

تمرینات: فصل دوم (دانلود مجانی فایل 2)

فصل سوم   تبدیلات لاپلاس و معادلات دیفرانسیل معمولی

درس دوازدهم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ اول)، (دانلود رایگان فایل 12)

 درس سیزدهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 13)

تمرینات: فصل سوم (دانلود مجانی فایل 3)

درس چهادهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﯽ،  (دانلود رایگان فایل 14)

تمرینات: فصل چهارم (دانلود مجانی فایل 4)