این یک بخش بسیار مهم هست و در اینجا می‌توانید موضوعاتی که تا کنون در رشته ریاضیات مالی کار شده را ملاحظه بفرمایید ضمنا با دانشجویان رشته ریاضیات مالی و مدیریت مالی تحت نظارت دکتر نیسی آشنا بشوید.
دکتر نیسی در طول خدمت دانشگاهی دانشجویان زیادی در مقاطع ارشد و دکتری راهنمایی و مشاوره نموده اند. در زیر نام دانشجو و موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دفاع شده تحت راهنمایی دکتر نیسی در حوزه ریاضیات مالی و مدیریت مالی در دانشگاه علامه طباطباني، از سال 1392 لغایت 1399 آمده است.
از دانشجویان عزیزی که پایان نامه با اینجانب داشته و اسم آنها در لیست زیر نیامده، درخواست دارم درصورت علاقه‌مندی، اطلاعات خود را به آدرس ایمیل اینجانب ارسال کنند تا در اسرع وقت اطلاعات آنها در سایت بارگذاری شود.
دانشجویان عزیزی که مایل هستند اطلاعات بیشتری از خو در سایت قطب علمی ریاضیات مالی داشته باشند می توانند با آدرس ایمیل فوق مکاتبه کنند، تا پلی برای ارتباط آنها با سایر محققین ایجاد شده و از برنامه های قطب مطلع شوند.
اطلاعات اضافی می‌تواند شامل موارد زیر باشند:
آدرس ایمیل، آدرس سایت
- پروفایل ResearchGate
- پروفایل LinkedIn
- پروفایل Google Scholar
- رزومه علمی CV
- عنوان شغل
- خلاصه ای از فعالیت های علمی، پژوهشی و یا اجرایی
- سایر
توجه کنید که لزومی ندارد همه موارد فوق را داشته باشید و می‌توانید هر یک از موارد فوق را برای اینجانب ارسال کنید تا پس از بررسی آن را در سایت بارگذاری کنیم.
الف. دانشجویان دوره دکتری
| موضوع رساله دکتری دفاع شده تحت نظارت دکتر نیسی | نام دانشجو | تاریخ دفاع |
|---|---|---|
| مدلی برای قیمت گذاری سوآپ فاجعه بر پایه مدل های تصادفی و حل عددی آن | نصرالله محمودپور | 1398 |
| مدلسازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی | مسلم پیمانی | 1394 |
| بررسي نقش بازار آتي‌ها و اسپات نفت و در فرايند کشف قيمت نفت خام‌هاي شاخص با تأکيد بر کاهش قيمت نفت بعد از سال 2014 | سارا عظیمی | 1397 |
| روشهای عددی حل اختیارات گستره بر پایه نرخ بهره تصادفی | ریحانه محمدی‌نژاد | 1396 |
| مدلسازی پیشرفته بازار مشتقات بر پایه نوسانات تصادفی و نرخ بهره تصادفی | مریم صفایی | 1396 |
ب. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
| عنوان | نام دانشجو | تاریخ دفاع |
|---|---|---|
| ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ | سید علیرضا علوی | 1399 |
| مدل قیمت‌گذاری اﺧﺘﯿﺎر آﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت تصادفی | حلیمه عاشوری | 1399 |
| روش عددی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎن | شکوه منتظری | 1399 |
| روش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮاورد ﻗﯿﻤﺖ اوراق ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ | پگاه امیری | 1399 |
| برآورد عامل‌هاي ريسکي نفت با استفاده از مدل‌سازي بازار آتي‌ها و اختيارات | اکرم توني | 1398 |
| طرح عددی بدون شبکه برای براورد قیمت اوراق فاجعه بر پایه مدلهای تصادفی | محمد کریم‌نژاد | 1398 |
| روشهای بدون شبکه برای قیمت‌گذاری اوراق فاجعه‌آمیز | مهدیه امینیان | 1397 |
| قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی با دارایی پایه‌ی ورقه‌ی قرضه | مینو پورصباغ | 1397 |
| بررسی روشهای مبتنی بر توابع پایه شعاعی برای حل مسائل بیمه عمر | ویدا قنواتی‌نژاد | 1397 |
| مدلسازی تصادفی نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها | عظیمه کرم‌پور | 1396 |
| مدلسازی اختیار نوسان‌دار در بازار برق | رجبعلی قاسم‌پور | 1396 |
| مدل قیمت‌گذاری اوراق بیمه‌ای فاجعه آمیز | سید‌محمداسماعیل پورمحمد عزیزی | 1396 |
| مدلسازی ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول تحت مدلهای تصادفی | سپیده دبستانی رفسنجانی | 1396 |
| کاربرد روشهای بدون شبکه در قیمت‌گذاری اختیار معاملات تحت مدلهای دارایی پایه پرش- انتشار | سینا عنایت‌الهی | 1396 |
| مسأله معکوس برای اوراق مشتقه نرخ بهره | اکرم محمدی | 1395 |
| استراتژی‌های بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری بهینه تحت ریسک‌های نرخ بهره و تورم | فائزه بنی مصطفی عرب | 1395 |
| یک روش ریاضی مالی برای قیمت گذاری بیمه کشاورزی | مریم بازیار کپته | 1395 |
| روشهای عددی برای قیمت‌گذاری اختیارات گستره تحت نرخ بهره لایبور | زهرا ابراهیم‌پور | 1395 |
| روشهای گسسته‌سازی ضمنی متناوب برای حل مدل قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی تحت دارایی پایه مدل هستون | فرزانه داودی | 1394 |
| روش حجم متناهی برای حل مدل قیمت‌گذاری اوراق قرضه کوپن صفر تحت نرخ بهره کوتا‌ه مدت تصادفی | زهرا شیرزاد | 1394 |
| قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی روی دارایی پایه با نرخ بهره و تلاطم تصادفی | روزبه رضائیان | 1394 |
| مقایسه روشهای توابع پایه شعاعی و تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری اختیار خرید اروپایی تحت مدل پرش انتشار | فاطمه ملک محمدی | 1394 |
| مدلسازی و روش حل اختیارات آمریکایی تحت اوراق قرضه کوپن صفر | احمد نظری | 1393 |
| مدلسازی و بهینه‌سازی ریسک سبد مالی با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی( CVaR) | عارفه نمک‌پرور | 1393 |
| قيمت‌گذاری اختيار آمريكايی و اروپايی با دو عامل تصادفي | سینا محمودی | 1393 |
| یک روش عددی برای قیمت‌گذاری اختیار تحت مدل پرش- انتشار | زهرا مختاری عزیزی | 1393 |
| جواب تحلیلی مدل اختیار خرید اروپایی تحت دارایی پایه با نرخ بهره تصادفی و حل عددی به روش A.D.I | زهرا نوری خانقاه | 1393 |
| روشهای عددی پیشرفته برای قیمت‌گذاری اختیار تحت مدلهای تلاطم تصادفی | بهروز ملکی | 1393 |
| روشهای تخمین مرز اجرای زود هنگام در اختیار فروش آمریکایی | حمزه جهانگیری خلیاتی | 1393 |
| روشهای عددی قیمت گذاری اوراق قرضه قابل بازخرید با اعلام | سمیه نوروزی گلیجان | 1392 |
| قیمت‌گذاری اختیارات پس‌نگر وابسته به مسیر | پریسا شمس درخش | 1392 |
