کتاب مهندسی مالی و مدلسازی بازارها پس از تدریس یک دهه مهندسی مالی و مدلهای بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌های مهندسی مالی، ریاضیات مالی و اقتصاد مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه‌ی کاربردی در بازارهای مالی و اقتصادی تألیف شده است. این کتاب مزایای فراوانی نسبت به کتاب‌های مهندسی مالی مشابه دارد. در این کتاب، مفاهیم و مبانی مهندسی مالی با ارایه‌ی مثال‌های متنوع و کاربردی در بازارهای داخلی و بین‌المللی تشریح شده است. مدلسازی نوین سهام، نرخ بهره، اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه‌ی مالی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ریاضی به طور مفصل بیان شده است. علاوه بر مدلسازی، روشهای حل ریاضی به زبان ساده، نحوه‌ی استخراج داده‌های واقعی و اجرای برخی از مدلهای مهندسی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB در این کتاب آموزش داده شده است. با راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای سرمایه ایران طی سال‌های اخیر، وجود این کتاب می‌تواند یک مرجع جامع و کامل برای پژوهشگران و تحلیلگرانی باشد که در زمینه‌ی ابزارهای مشتقه‌ی مالی و مدلسازی بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و مرجع اصلی استادان و دانشجویان رشته‌های ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی نیز می‌باشد.
ریاضی عمومی (1) با استفاده از نرم‌افزار Mathematica
اين اثر پس از مطالعه‌ي چندين كتاب رياضي عمومي و بيش از يك دهه تدريس حساب ديفرانسيل و انتگرال در دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد و مؤسسات غيرانتفاعي تأليف شده است.
حساب ديفرانسيل و انتگرال فن محاسبه است و كسب مهارت در آن جز با حل تمرين ميسر نيست. كتابي كه به تئوري خوب پرداخته و حل تمرين مد نظرش باشد مي‌تواند در تفهيم جوهر اين علم بسيار مؤثر باشد. كتاب حاضر از اين ويژگي مهم بهره‌مند است. ويژگي منحصر به فرد و مهم ديگري كه اين كتاب دارد معرفي نرم‌افزار Mathematica و حل برخي از تمرينات كتاب به كمك اين نرم‌افزار است.
به سبب پيشرفت سريع علوم و كامپيوتر، نياز به استفاده از نرم‌افزارهاي قوي جهت آموزش و حل مسايل كاربردي هر روز بيشتر احساس مي‌شود و اين امر سبب شده است تا اكثر اساتيد به نام دنيا حساب ديفرانسيل و انتگرال را در كنار يك نرم‌افزار قوي رياضي تدريس كنند. نرم‌افزار Mathematica از جمله نرم‌افزارهاي رياضي است، كه هر روز كاربرد بيشتري در ساير علوم مي‌يابد. دامنه‌ي كاربرد اين نرم افزار در كارگاه‌هاي آموزش رياضي و مراكز آموزشي و پژوهشي آمريكا و اروپا هر روز وسيع‌تر مي‌شود. به اين دليل است كه ما اين نرم‌افزار را انتخاب كرديم.
كتاب حاضر داراي ويژگي‌هاي مهم زير است:
- كتاب قبل از تأليف به صورت جزوه‌ي درسي در دانشگاه‌ها تدريس شده و تمام اشكالات آن برطرف شده است.
- در كتاب مفاهيم رياضي به زبان ساده‌اي بيان شده است.
- كتاب داراي مثال‌هاي حل شده‌ي متنوع و تمرينات زياد است.
- نرم‌افزار Mathematica در كتاب معرفي شده است.
- راهنماي حل تمرينات كتاب به كمك نرم‌افزار Mathematica ارائه شده است.
محاسبات عددی در علوم و مهندسی
مطالب و سرفصل دروس كتاب براساس سرفصل‌هاي جدید مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي رشته‌هاي علوم و فني و مهندسي تدوين شده است. همچنين محتواي آن به عنوان يك مرجع مفيد براي مهندسين و محققيني كه به روش‌هاي عددي براي حل مسايل گوناگون نياز دارند، سودمند مي‌باشد.
شایان ذکر است که برخی مطالب مفید جهت تکمیل اطلاعات خوانندگان علاقمند به موضوع‌های پژوهشی و تحقیقاتی، در این کتاب گنجانده شده، که با واژه‌ی «اختیاری» متمایز شده‌اند.
هدف عمده‌ی مؤلفين در تدوين كتاب، ارایه‌ی روش‌هاي عددي متداول براي حل دسته‌اي از مسايل رياضي است، كه در علوم مهندسي كاربرد فراواني داشته و حل آنها به كمك روش‌هاي تحليلي پرهزينه، سخت يا امكانپذير نيست.
در اين كتاب ايده‌هاي جديدي ارایه گردیده كه از مقالات علمي منتشر شده در مجلات معتبر استخراج و در ضمن در كتاب‌هاي آناليز عددي و محاسبات عددي كمتر به چشم مي‌آيند. همچنين بحث خطا كه در اين كتاب تشريح شده است، براساس رايانه‌هاي جديد و قوانين جديد ذخيره در حافظه‌هاي رايانه بيان شده و بر اين اساس كليه‌ي محاسبات مربوطه انجام گرفته است.
از ويژگي‌هاي مهم ديگر مي‌توان به بحث خطاي روش‌هاي عددي و احراز شرايط استفاده از آن روش در به دست آوردن جواب تقريبي مسئله اشاره نمود.
مدلسازی مالی با کاربرد آن در MATLAB
- برای مشاهده فهرست کتاب اینجا کلیک کنید.
- برای مشاهده داده ها و کدهای MATLAB و سفارش خرید کتاب اینجا کلیک کنید.
مدل، نمایش ساده‌سازی شده پدیده‌های واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف (از شکل، نمودار و ماکت گرفته تا روابط کمی) است. در این بین، روشهای کمی ابزار اصلی مدلسازی در مالی است. بر همین اساس آنچه در این کتاب نیز بدان پرداخته شده است، مدلسازی متغیرهای مالی با استفاده از فنون کمی است.
در این راستا در کتاب پیش روی، با بخش‌بندی این مدلها به سه بخش کلی شامل مدلهای مربوط به سهام (و پرتفوی)، مدلهای خاص اوراق بهادار با درآمد ثابت (با مفروض دانستن حالات مختلف برای نرخ سود) و در نهایت مدل‌هایی برای اوراق مشتقه، به تشریح و استخراج مدلهای خاص هر یک از این گروه‌ها با ، با داده‌های واقعی(عمدتاً MATLAB روشهای کمی و معادلات ریاضی پرداخته و در هر بخش مدلهای مربوطه با استفاده از برنامه‌نویسی در نرم‌افزار داده‌های واقعی بازار سرمایه ایران)، اجرا شده است.
علاوه بر بخش‌های ذکر شده، در چهار قسمت مجزا مروری اجمالی بر مهمترین مطالب در حوزه ریاضیات معمولی، احتمالات، ریاضیات تصادفی و همچنین برنامه نویسی در MATLAB ارائه شده است.
لازم به ذکر است که این کتاب می‌تواند در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری رشته مالی و در درس مدلسازی مالی مورد استفاده قرار گرفته یا توسط خوانندگان علاقه‌مند در این حوزه و فعالین بازارهای مالی مطالعه شود.
مدلهای ریاضی مشتقات مالی (جلد دوم)
- برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید.
- برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید.
انتخاب و ترجمه کتاب مدلهای ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدلهای بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای مالی و اقتصادی صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و مالی توصیه می‌شود.
این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است سپس مدلسازی مدلهای پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روشهای ریاضی حل این مدلها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می‌باشد.
در جلد دوم مفاهیم و مدلسازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است در فصل دوم جلد دوم روشهای عددی در ریاضیات مالی نیز به طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روشهای عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می‌باشد.
خلاصه‌ای از محتوی جلد دوم مشتمل بر چهار فصل است، پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدلسازی آنها،
از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می‌شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات امریکایی، به مدلسازی و حل انواع اختیارات امریکایی پرداخته شده است، در این فصل بیان می‌شود که مسایل مقدار مرزی با کران آزاد چگونه این ابزار مالی را مدلسازی می کند، این فصل به دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان می‌تواند پیش‌نیازی برای تعریف پژوهش‌های نوین در حوزه مالی باشد.
از جلد دوم روشهای عددی حل مدلهای مالی گفته شده تشریح می‌شود، این فصل مرجع کاملی برای روشهای عددی در مالی می‌باشد، به‌دلیل اینکه اکثر مدلهای نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم می‌باشد.
جلد دوم در مورد مشتقات نرخ بهره و قیمت‌گذاری اوراق قرضه می‌باشند، این فصل‌ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می‌باشند در این فصل‌ها مدلهای پویای تصادفی نرخ‌های بهره و مشتقات آنها تشریح می‌شود، مهمترین مطلبی که در فصل سوم گفته می‌شود مدلسازی و روشهای حل اوراق قرضه تحت نرخ‌های بهره تصادفی می‌باشد.
مدلهای ریاضی مشتقات مالی(جلد اول)
- برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید
- برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید.
انتخاب و ترجمه کتاب مدلهای ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدلهای بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای مالی و اقتصادی صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و مالی توصیه می‌شود.
این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است سپس مدلسازی مدلهای پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روشهای ریاضی حل این مدلها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می‌باشد.
در جلد دوم مفاهیم و مدلسازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است در فصل دوم جلد دوم روشهای عددی در ریاضیات مالی نیز به‌طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روشهای عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می‌باشد.
خلاصه ای از محتوای جلد اول مشتمل بر چهار فصل می‌باشد.
تقریبا مهندسی مالی را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهد و تمام مطالب مربوط به ابزار مشتقه را تشریح می‌کند، نقطه قوت این فصل این است که مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه را از دیدگاه مدلسازی ریاضی توضیح می‌دهد.
تقریبا اقتصاد مالی تشریح داده می‌شود و با ترکیب با فصل اول می‌تواند مرجع مناسبی برای درس اقتصاد مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر این پیشنیاز مناسبی برای محاسبات تصادفی در مالی نیز می‌باشد.
اساس و پایه مدلسازی را تشریح می‌کند، در این فصل مدلسازی پیشرفته به زبان ساده تشریح داده می‌شود، پیشنیاز این فصل دانستن معادلات دیفرانسیل جزیی می‌باشد، این فصل پیش نیاز و مرجع مناسبی برای درس ریاضی مالی می‌باشد، علاوه بربحث مدلسازی روشهای ریاضی حل مدلهای مالی نیز تشریح داده می‌شود و حساسیت متغیرهای مشتقات مالی به‌صورت ریاضی محاسبه و تفسیر می‌شوند.
اختیارات وابسته به مسیر از جمله اختیارات آسیایی بیان می‌شوند، در این فصل مفاهیم، شرایط کران‌های و مدلسازی این اختیارات گفته می‌شود.