محاسبات عددی در علوم و مهندسی

تأليف: دكتر عبدالساده­ نيسي و دكتر علي­ ذاكري

برای مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک کنید

برای سفارش کتاب اینجا کلیک کنید.

مطالب و سرفصل دروس كتاب براساس سرفصل­‌هاي جدید مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي رشته‌هاي علوم و فني و مهندسي تدوين شده است. همچنين محتواي آن به عنوان يك مرجع مفيد براي مهندسين و محققيني كه به روش­‌هاي عددي براي حل مسايل گوناگون نياز دارند، سودمند مي‌باشد.

شایان ذکر است که برخی مطالب مفید جهت تکمیل اطلاعات خوانندگان علاقمند به موضوع­‌های پژوهشی و تحقیقاتی، در این کتاب گنجانده شده، که با واژه‌­ی «اختیاری» متمایز شده‌­اند.

هدف عمده­‌ی مؤلفين در تدوين كتاب، ارایه­‌ی روش­‌هاي عددي متداول براي حل دسته‌اي از مسايل رياضي است، كه در علوم مهندسي كاربرد فراواني داشته و حل آنها به كمك روش­‌هاي تحليلي پرهزينه، سخت يا امكان­پذير نيست.

در اين كتاب ايده‌هاي جديدي ارایه گردیده كه از مقالات علمي منتشر شده در مجلات معتبر استخراج و در ضمن در كتاب‌هاي آناليز عددي و محاسبات عددي كمتر به چشم مي‌آيند. همچنين بحث خطا كه در اين كتاب تشريح شده است، براساس رايانه‌هاي جديد و قوانين جديد ذخيره در حافظه‌هاي رايانه بيان شده و بر اين اساس كليه‌ي محاسبات مربوطه انجام گرفته است.

از ويژگي‌هاي مهم ديگر مي‌توان به بحث خطاي روش‌هاي عددي و احراز شرايط استفاده از آن روش در به ­دست آوردن جواب تقريبي مسئله اشاره نمود.

مدل‌سازی مالی با کاربرد آن در MATLAB

تالیف: عبدالساده نیسی، مسلم پیمانی

برای مشاهده فهرست کتاب اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده داده ها و کدهای MATLAB  و سفارش خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

مدل، نمایش ساده­‌سازی شده پدیده‌­های واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف (از شکل، نمودار و ماکت گرفته تا روابط کمی) است. در این بین، روش­‌های کمی ابزار اصلی مدل­‌سازی در مالی است. بر همین اساس آنچه در این کتاب نیز بدان پرداخته شده است، مدل‌سازی متغیرهای مالی با استفاده از فنون کمی است.

در این راستا در کتاب پیش روی، با بخش­‌بندی این مدل­ها به سه بخش کلی شامل مدل‌­های مربوط به سهام (و پرتفوی)، مدل­‌های خاص اوراق بهادار با درآمد ثابت (با مفروض دانستن حالات مختلف برای نرخ سود) و در نهایت مدل­‌هایی برای اوراق مشتقه، به تشریح و استخراج مدل­‌های خاص هر یک از این گروه­‌ها با ، با داده­‌های واقعی(عمدتاً MATLAB روش‌­های کمی و معادلات ریاضی پرداخته و در هر بخش مدل­‌های مربوطه با استفاده از برنامه‌­نویسی در نرم­‌افزار داده­‌های واقعی بازار سرمایه ایران)، اجرا شده است.

علاوه بر بخش­‌های ذکر شده، در چهار قسمت مجزا مروری اجمالی بر مهمترین مطالب در حوزه ریاضیات معمولی، احتمالات، ریاضیات تصادفی و همچنین برنامه نویسی در MATLAB ارائه شده است.  

 لازم به ذکر است که این کتاب می‌تواند در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری رشته مالی و در درس مدل‌­سازی مالی مورد استفاده قرار گرفته یا توسط خوانندگان علاقه‌­مند در این حوزه و فعالین بازارهای مالی مطالعه شود.

مدل‌های ‏ریاضی‏‏ مشتقات‏ مالی (جلد دوم)

مؤلف:‏‏ یو-کوین‏‌کویک‏

مترجم:‏‏ دکتر‏عبدالساده‏ نیسی‏ ودکتر‏ مهتاب‏ مهرآسا‏

برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید

انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏‌های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل­‌های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته­‌های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌­ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای  مالی و اقتصادی  صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه­‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می­‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و  مالی توصیه می‌­شود.

این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک،  مهندسی مالی،  اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است  سپس مدل‌­سازی مدل­های پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش­‌های ریاضی حل این مدل­‌ها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می­‌باشد.

در جلد دوم مفاهیم و مدل­‌سازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است  در فصل دوم جلد دوم روش­‌های عددی در ریاضیات مالی نیز به­ طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روش­‌های عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشد.

خلاصه‌ای از محتوی جلد دوم  مشتمل بر چهار فصل است، پس از مطالعه مفاهیم مالی مربوط به بازارهای مشتقات مالی و مدل‌­سازی آن­ها، در فصل اول از جلد دوم اختیار معاملات آمریکایی تشریح می‌­شود، در این فصل علاوه بر مفهوم و کاربردهای اختیارات امریکایی، به مدل­‌سازی و حل انواع اختیارات امریکایی پرداخته شده است، در این فصل بیان می‌شود که مسایل مقدار مرزی با کران آزاد چگونه این ابزار مالی را مدل­‌سازی می کند، این فصل به‌ ­دلیل پیچیدگی و کاربردهای فراوان می‌­تواند پیش‌­نیازی برای تعریف پژوهش­‌های نوین در حوزه مالی باشد. در فصل دوم از جلد دوم روش­های عددی حل مد­ل‌های مالی گفته­ شده تشریح می‌شود، این فصل مرجع کاملی برای روش­‌های عددی در مالی می­‌باشد، به­‌دلیل این­که اکثر مدل­‌های نوین مالی دارای جواب بسته یا همان جواب تحلیلی نیستند، مطالعه و یادگیری این فصل برای تمام پژوهشگران بازارهای مالی لازم می­‌باشد، فصل­‌های سوم و چهارم جلد دوم در مورد مشتقات نرخ  بهره و قیمت­گذاری اوراق قرضه می­‌باشند، این فصل‌ها مرجع مناسبی برای ریاضی مالی دو یا ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشند در این فصل­‌ها مدل­‌های پویای تصادفی نرخ­‌های بهره و مشتقات­ آنها تشریح می‌­شود، مهم­ترین مطلبی که در فصل سوم گفته می‌­شود مدل­‌سازی و روش­‌های حل اوراق قرضه تحت نرخ­‌های بهره  تصادفی می­باشد.

مدل‌های ‏ریاضی‏‏ مشتقات‏ مالی(جلد اول)

  • برای مشاهده ویدیوی معرفی کتاب اینجا کلیک کنید
  • برای مشاهده فهرست مطالب کتاب اینجا کلیک کنید.

انتخاب و ترجمه کتاب مدل‏‌های ریاضی مشتقات مالی پس از تدریس یک دهه مدل‌­های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌­های ریاضی مالی، اقتصاد مالی و مهندسی مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه کاربردی در بازارهای  مالی و اقتصادی  صورت گرفته است، به جرات می‌توان گفت کتاب حاضر یک مرجع کامل و مفید در زمینه­‌های فوق بوده و مطالعه دقیق و کامل این کتاب شرط لازم برای یک اقتصاد پویا و بازار مالی کارامد می­‌باشد که به تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران بازارهای اقتصادی و  مالی توصیه می‌­شود.

این کتاب مشتمل بر دو جلد است: در جلد اول ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک،  مهندسی مالی،  اقتصاد مالی و حسابان تصادفی در مالی تشریح شده است  سپس مدل­‌سازی مدل­های پیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش­‌های ریاضی حل این مدل­‌ها بیان شده است، این جلد مرجع مناسبی برای دروس، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مبانی ریاضیات مالی می­‌باشد.

در جلد دوم مفاهیم و مدل­‌سازی اختیارات امریکایی، مشتقات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفی تشریح شده است  در فصل دوم جلد دوم روش­‌های عددی در ریاضیات مالی نیز به‌­طور مفصل بیان شده است. این جلد، مرجع مناسبی برای روش‌­های عددی در ریاضیات مالی و ریاضیات مالی دو و ریاضی مالی پیشرفته می­‌باشد.

 

خلاصه ای از محتوای  جلد اول مشتمل بر چهار فصل می­‌باشد.

تقریبا مهندسی مالی را به­‌صورت خلاصه توضیح می‌­دهد و تمام مطالب مربوط به ابزار مشتقه را تشریح می‌­کند، نقطه قوت این فصل این است که مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه را از دیدگاه مدل­‌سازی ریاضی توضیح می‌­دهد.

تقریبا اقتصاد مالی تشریح داده می‌­شود و با ترکیب با فصل اول می­‌تواند مرجع مناسبی برای درس اقتصاد مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر این پیش­‌نیاز مناسبی برای محاسبات تصادفی در مالی نیز می­‌باشد.

اساس و پایه مدل­‌سازی را تشریح می­‌کند، در این فصل مدل­سازی پیشرفته به زبان ساده تشریح  داده می­‌شود، پیش­نیاز این فصل دانستن معادلات دیفرانسیل جزیی می‌­باشد، این فصل پیش نیاز و مرجع مناسبی برای درس ریاضی مالی می‌­باشد، علاوه بربحث مدل­‌سازی روش‌­های ریاضی حل مدل­‌های مالی نیز تشریح داده می­‌شود و حساسیت متغیرهای مشتقات مالی به­‌صورت ریاضی محاسبه و تفسیر می­‌شوند.

اختیارات وابسته به مسیر از جمله اختیارات آسیایی بیان می­‌شوند، در این فصل مفاهیم، شرایط کران‌ه­ای و مدل‌­سازی این اختیارات گفته می‌شود.

مهندسی مالی و مدل‌سازی بازارها با رویکرد نرم‌افزار matlab

تالیف: دکتر عبدالساده نیسی، کامران سلمانی


برای مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک کنید.

ناشر:   انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی


برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.


کتاب مهندسی مالی و مدل‌سازی بازارها پس از تدریس یک دهه مهندسی مالی و مدل­‌های بازارهای مشتقات برای دانشجویان رشته‌­های مهندسی مالی، ریاضیات مالی و اقتصاد مالی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­‌ها و اجرای چندین دوره و پروژه‌ی کاربردی در بازارهای مالی و اقتصادی تألیف شده است. این کتاب مزایای فراوانی نسبت به کتاب­‌های مهندسی مالی مشابه دارد. در این کتاب، مفاهیم و مبانی مهندسی مالی با ارایه‌ی مثال­‌های متنوع و کاربردی در بازارهای داخلی و بین­‌المللی تشریح شده استمدل‌سازی نوین سهام، نرخ بهره، اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه‌ی مالی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ریاضی به طور مفصل بیان شده است. علاوه بر مدل‌­سازی، روش­‌های حل ریاضی به زبان ساده، نحوه‌ی استخراج داده­‌های واقعی و اجرای برخی از مدل­‌های مهندسی مالی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB در این کتاب آموزش داده شده است. با راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله در بازارهای سرمایه ایران طی سال‌های اخیر، وجود این کتاب می‌تواند یک مرجع جامع و کامل برای پژوهشگران و تحلیلگرانی باشد که در زمینه‌ی ابزارهای مشتقه‌ی مالی و مدل‌سازی بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و مرجع اصلی استادان و دانشجویان رشته‌های ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی نیز می‌باشد.